مقایسه توزیع های دم پهن با استفاده از ورآنتروپی

Abstract

در این مقاله، اطلاع رنی از مرتبه برای یک متغیر تصادفی پیوسته در نظر گرفته شده و ارتباط آن با ورآنتروپی ثابت می گردد. همچنین با به کار گرفتن ورآنتروپی به عنوان اندازه شکل یک توزیع، می توان آن را برای مقایسه دم ها و شکل های گوناگون چگالی هایی که غالباً استفاده می شوند به کار برد، در حالی که اندازه کشیدگی معمول قابل اجرا نیست. در میان این توزیع ها می توان به بسیاری از توزیع های دم پهن نظیر توزیع تی استودنت با هر درجه آزادی، کوشی، کرامر، لوی و بر اشاره کرد. همچنین در حالت چند متغیره می توان به توزیع های نرمال، تی و نیز دریکله اشاره نمود.