مساله پالایش در معادلات دیفرانسیل تصادفی و کاربرد آن در برآوردیابی

چکیده مقاله

در این مقاله پس از معرفی انتگرال تصادفی، روشی برای حل مساله پالایش مطرح می شود که به حل دو معادله دیفرانسیل تصادفی (سیستم و مشاهده) از دیدگاه ایتو منجر می شود. همچنین با ذکر چند مثال، کابردهایی از مساله پالایش نظیر مشاهدات پراغتشاش ناشی از فرایند های آمیخته ثابتو حرکت براونی، براوردیابی پارامتر جامعه و حل یک معادله دیفرانسیل بر حسب جریان در یک مدار و نیروی الکترومغناطیس نوسانی بیان می شوند.